Korelasi Mata Uang Forex: Pair Mana Saja yang Saling Mempengaruhi?

Dalam dunia foreign exchange, salah satu faktor penting yang sering kali dilupakan oleh trader pemula adalah correlation pair forex. Padahal, memahami korelasi dapat membantu trader menghindari risiko ganda, meningkatkan akurasi analisa, hingga menemukan peluang trading yang lebih konsisten.

Sama seperti saham yang bisa saling terhubung karena sektor industri yang sama, pasangan mata uang dalam forex juga memiliki hubungan tertentu. Misalnya, pergerakan EUR/USD sering kali beriringan dengan GBP/USD, sementara pergerakan EUR/USD justru cenderung berlawanan dengan USD/CHF.

Artikel ini akan membahas secara lengkap apa itu korelasi mata uang forex, faktor yang memengaruhinya, contoh pasangan mata uang yang saling berkaitan, hingga strategi trading yang bisa Anda gunakan berdasarkan korelasi. Dengan memahami konsep ini, Anda bisa lebih bijak dalam mengelola risiko sekaligus membuka peluang profit yang lebih besar.

Baca Juga: Bagaimana Cara Pencocokan Pasangan Mata Uang Forex yang Tepat?

Apa Itu Correlation Pair dalam Forex?

Korelasi mata uang forex adalah hubungan antara dua pasangan mata uang yang menunjukkan bagaimana keduanya bergerak relatif satu sama lain. Hubungan ini biasanya diukur menggunakan koefisien korelasi dengan nilai antara -1 hingga +1.

1. Korelasi positif (+1) → menunjukkan bahwa dua pair bergerak ke arah yang sama hampir setiap waktu.
2. Korelasi negatif (-1) → menunjukkan bahwa dua pair bergerak berlawanan arah hampir setiap waktu.
3. Korelasi 0 → berarti tidak ada hubungan signifikan antara keduanya.

Contoh:

1. Jika EUR/USD naik, dan GBP/USD juga naik dalam persentase besar yang mirip, berarti keduanya memiliki korelasi positif kuat.
2. Jika EUR/USD naik, tapi USD/CHF turun dengan persentase yang mirip, berarti keduanya memiliki korelasi negatif kuat.

Korelasi ini terbentuk karena adanya hubungan ekonomi, kebijakan moneter, hingga sentimen pasar global yang memengaruhi mata uang tertentu secara bersamaan.

Faktor yang Membentuk Korelasi Antar Pair

1. Hubungan Ekonomi Antar Negara

Mata uang dari negara yang memiliki keterkaitan ekonomi erat biasanya menunjukkan korelasi yang kuat. Contohnya:

1. EUR/USD dan GBP/USD → Inggris dan Uni Eropa punya hubungan dagang besar, sehingga pergerakan euro dan pound sterling cenderung mirip terhadap dolar AS.
2. AUD/USD dan NZD/USD → Australia dan Selandia Baru sama-sama negara berbasis ekspor komoditas, sehingga keduanya sering bergerak searah.

2. Dampak Komoditas

Beberapa mata uang disebut sebagai komoditas currency karena pergerakannya sangat dipengaruhi harga komoditas global.

1. USD/CAD → sangat terpengaruh harga minyak karena Kanada merupakan eksportir minyak besar.
2. AUD/USD → dipengaruhi harga emas dan bijih besi karena Australia adalah produsen utama.

3. Kebijakan Moneter dan Suku Bunga

Kebijakan bank sentral, terutama The Fed, ECB, BoE, dan BoJ, sangat menentukan arah mata uang. Ketika dua negara mengeluarkan kebijakan moneter yang mirip, maka pasangan mata uang terkait akan menunjukkan korelasi positif.

4. Sentimen Global dan Geopolitik

Saat pasar global panik (risk-off), investor cenderung lari ke safe haven seperti USD, JPY, dan CHF, sehingga korelasi tertentu akan menguat. Sebaliknya, saat pasar optimis (risk-on), mata uang berisiko seperti AUD dan NZD akan menguat bersamaan.

Jenis-Jenis Korelasi dalam Forex

1. Korelasi Positif Kuat

Pasangan mata uang bergerak ke arah yang sama dengan konsistensi tinggi.
Contoh: EUR/USD dan GBP/USD.

2. Korelasi Negatif Kuat

Pasangan mata uang bergerak berlawanan arah hampir sepanjang waktu.
Contoh: EUR/USD dan USD/CHF.

3. Korelasi Lemah

Pergerakan tidak konsisten, kadang searah, kadang berlawanan. Biasanya nilainya mendekati 0.

4. Mengukur Korelasi

Secara statistik, korelasi diukur dengan nilai:

+0,7 hingga +1 → korelasi positif kuat.
+0,3 hingga +0,7 → korelasi positif moderat.
0 hingga ±0,3 → korelasi lemah atau tidak signifikan.
-0,3 hingga -0,7 → korelasi negatif moderat.
-0,7 hingga -1 → korelasi negatif kuat.

Contoh Pair Mata Uang yang Saling Mempengaruhi

1. EUR/USD dan GBP/USD

1. Biasanya bergerak searah karena keduanya dipengaruhi sentimen terhadap dolar AS.
2. Jika USD melemah, maka EUR dan GBP cenderung menguat bersamaan.

2. EUR/USD dan USD/CHF

1. Hampir selalu bergerak berlawanan arah.
2. Saat USD melemah terhadap euro, biasanya USD juga melemah terhadap franc Swiss, tetapi dalam arah yang berlawanan di chart.

3. AUD/USD dan NZD/USD

1. Keduanya sangat dipengaruhi harga komoditas dan kondisi ekonomi Asia-Pasifik.
2. Umumnya memiliki korelasi positif yang sangat tinggi.

4. USD/CAD dan Harga Minyak

1. Kanada adalah eksportir minyak terbesar ke AS.
2. Jika harga minyak naik, CAD biasanya menguat sehingga USD/CAD turun.

5. USD/JPY dan Indeks Saham Global

1. Saat pasar risk-on, investor cenderung menjual yen untuk membeli aset berisiko, sehingga USD/JPY naik.
2. Saat pasar risk-off, investor membeli yen, sehingga USD/JPY turun.

Baca Juga: Benarkah Korelasi Mata Uang Mempengaruhi Risiko Forex?

Manfaat Memahami Korelasi Pair bagi Trader

1. Menghindari Double Risk

Trader yang membuka posisi di EUR/USD dan GBP/USD secara bersamaan sebenarnya sedang menggandakan risiko, karena keduanya hampir selalu searah.

2. Diversifikasi Strategi

Dengan memilih pair yang tidak berkorelasi, trader bisa menyebar risiko ke instrumen berbeda.

3. Konfirmasi Analisa

Jika analisa teknikal pada EUR/USD menunjukkan sinyal buy, sementara GBP/USD juga naik, maka sinyal tersebut semakin kuat.

4. Peluang Arbitrase atau Hedging

Trader bisa memanfaatkan korelasi negatif untuk hedging (lindung nilai). Misalnya, membuka buy EUR/USD dan buy USD/CHF untuk mengurangi risiko.

Cara Mengukur Korelasi Pair

1. Data Historis

Trader bisa menggunakan data harga harian, mingguan, atau bulanan untuk menghitung korelasi.

2. Alat Bantu Trading

1. MT4/MT5 menyediakan indikator korelasi.
2. Excel atau software statistik juga bisa digunakan.
3. Situs penyedia data korelasi (misalnya Myfxbook).

3. Interval Waktu

Korelasi bisa berbeda di timeframe berbeda. Misalnya, korelasi EUR/USD dan GBP/USD bisa sangat kuat di harian, tapi lemah di jangka pendek intraday.

Strategi Trading Berdasarkan Korelasi

1. Trading Searah pada Korelasi Positif

Jika EUR/USD menunjukkan tren naik dan GBP/USD juga mendukung, trader bisa membuka posisi buy di salah satunya.

2. Hedging dengan Korelasi Negatif

Misalnya, ketika membuka posisi buy di EUR/USD, trader bisa membuka buy di USD/CHF untuk mengurangi risiko pasar.

3. Konfirmasi Analisa Teknikal

Korelasi bisa digunakan sebagai filter tambahan untuk memperkuat kepercayaan terhadap sinyal teknikal.

4. Contoh Kasus Praktis

Jika harga minyak naik tajam, trader bisa memperkirakan USD/CAD akan turun, sehingga membuka posisi sell USD/CAD.

Risiko dalam Menggunakan Korelasi

1. Korelasi Bisa Berubah

Tidak ada korelasi yang abadi. Hubungan antar pair bisa melemah atau bahkan berbalik arah seiring perubahan kondisi ekonomi.

2. Overconfidence

Mengandalkan korelasi saja tanpa analisa teknikal/fundamental lain bisa menyebabkan kerugian.

3. Volatilitas Pasar

Berita besar atau kejadian geopolitik bisa memutus korelasi untuk sementara waktu.

Kesimpulan

Korelasi mata uang forex adalah konsep penting yang membantu trader memahami hubungan antar mata uang. Dengan mengetahui korelasi, trader bisa menghindari risiko ganda, melakukan diversifikasi, serta meningkatkan akurasi analisa. Namun, penting untuk diingat bahwa korelasi mata uang ini bukanlah sesuatu yang permanen. Trader harus selalu memantau perubahan kondisi pasar, kebijakan bank sentral, hingga harga komoditas yang bisa memengaruhi kekuatan hubungan antar pair.

Memahami korelasi bukan berarti Anda harus selalu trading dengan pasangan yang berkorelasi. Justru, semakin Anda mampu mengkombinasikan analisa teknikal, fundamental, dan korelasi, semakin besar peluang Anda untuk menjadi trader yang konsisten profit di pasar forex.

Baca Juga: Pasangan Mata Uang Forex Terbaik untuk Trading